国家外国為替管理局各省、自治区、直轄市分局、外国為替管理部、深セン、大連、青島、厦門、寧波市分局、全国的な中資系銀行、中国外国為替取引センター、銀行間市場清算所株式会社です:

外国為替市場の発展を一層促進し、市場主体により良いサービスを提供して外国為替リスクを管理するため、関連事項について次のとおりお知らせします。

一、金融机関は実体経済に対する為替リスク管理能力の構築を継続的に強化すべきです。

(1)お客様にリスクニュートラルな考え方を持ってもらうことです。企業が為替リスクを管理することをサポートし、商品タイプ、顧客分類、ヘッジ需要を総合的に考慮して、顧客のためにそのリスクに耐える能力とヘッジ需要に一致するデリバティブ業務を処理して、生産と経営の不確実性を低減します。お客様が「価値の保存」ではなく「価値の保存」を核心とする為替リスク管理の原則に従い、主業に焦点を当て、リスクを回避します。

(2)実需の原則を堅持して、「顧客を理解します」、「業務を理解します」と「デューデリジェンス」の原則によって柔軟に事業を展開します。取引先との契約の前に、取引先によると、人民元のデリバティブ取引の実際の状況を作成するために、顧客の身元識別、顧客適合度評価、取引背景調査、業務書類審査、顧客声明や確認書などの1つまたは復数の方法を活用する必要性を確認します。

(三)末端機関のデリバティブサービス能力を持続的に向上させます。中小・微企業に対する為替リスク管理サービスを強化し、企業向けの為替政策の伝達を強化し、精緻化と専門化されたヘッジサービスを提供して、企業の末端の為替サービスに対する需要に十分に応えます。

二、お客様の外国為替市場の商品を豊富にします

(一)顧客の外国為替市場に人民元の普通の外国為替オプション、亜式オプションとその組み合わせの商品を追加します。顧客オプションを持っている金融機関が、このような新商品ビジネスを始めることができます。

この通知で一般的なアメリカンオプションとは、買主が満期日または満期日前のいずれかの日または満期日前に約束された期間に権利を行使できる標準オプションのことです。サブオプションとは、有効期間内のある期間の観察値の平均に応じた決済価格や行使価格のことで、平均プライスオプションと平均実行プライスオプションがあります。

(二)金融机関は顧客のために人民元デリバティブ業務を取り扱っており、顧客の外国為替リスク管理の実際のニーズに応じて、柔軟に逆平、全額または差額決済などの取引机構を選択することができます。決済金額を決定するための参考価格は、実際の市場レートである必要があります。

人民元の為替派生商品の損益、オプション費、外国為替決済の顧客は、外国為替決済の顧客を選択することができます人民元や外国為替決済、損益、オプション費をそれぞれ外貨決済によるとしていません。

(3)金融机関の原則に基づいて、顧客のための外貨デリバティブ取引、逆平、顧客のための損益の損失を生成することができますに対応する決済決済。金融機関は、取引先の外貨回避管理で定められたデリバティブ取引に協力することはできません。

(四)金融机関と顧客は近遠端の人民元の金額が同じで、外貨の金額が異なる人民元の為替スワップによって発生した外貨の開放口を展開して、売買の総合的なポジションの統一管理に含めることができます。

三、中国外国為替取引センターと銀行間市場清算所株式会社の外国為替市場サービスレベルの向上を支援します。

(一)銀行間の外国為替市場に人民元を追加する一般的な米国式のオプション、サブオプションとその組み合わせの商品は、中国の外国為替取引センターと銀行間市場清算所株式会社(以下、上海清算所)技術サポートと市場サービスを行う必要があります。

(二)中国外国為替取引センターは市場の需要に応じて銀行間の人民元の外国為替派生商品の通貨カバー範囲を拡大することができ、上海清算所は市場の需要に応じて人民元の外国為替中央決済業務の期限と通貨カバー範囲を拡大することができます。

(三)中国外国為替取引センターがシルバー企業のサービスプラットフォームを完備することを支持して、企業の電子化の多銀行引合、取引と全プロセスの管理を実現して、企業の取引コストを下げて、企業の外国為替取引とリスク管理を便利にします。

四、協力して人民元の対外国為替派生商品の業務範囲を取り扱うことを拡大します

資格を備えた銀行は提携銀行に該当商品資格の人民元デリバティブ業務サービスを提供することができ、提携先物決済、提携為替スワップ、提携通貨スワップを含みます。「銀行協力人民元デリバティブ業務細則」(添付ファイルを参照)の要求を満たす提携銀行は、規定に従って人民元デリバティブ業務を協力することができます。

前項の資格を持っている銀行とは、デリバティブ商品に対応する資格を持っている銀行間の外国為替市場のマーケットメーカー(マーケット作りを試みる机関を含む)とその支店を指します。提携銀行は域内で人民元のデリバティブ業務を運営する資格を持たない銀行とその支店机関を指します。

五、銀行自身の外国為替リスク管理をサポートします。

(1)銀行の資本金(運転資金)外貨の転換、以下の状況に該当する場合、銀行は自分で審査し、資料の後に関連することができますが、事前に20日に書面で通知する必要があります外国為替局の支局:

1.「銀行の売却・送金取扱業務管理方法の実施細則」(送金〔2014〕53号)第25条第1項の要求に合致し、本条第2項に規定された政策的資本注入の状況は除外されます。

2.外資系銀行は法人化して人民元業務を発展するために外国為替資本金を決済する必要があります。

(二)政策的な資本注入を背景に発生した資本金(運転資金)の外貨への転換は、「銀行の売却・送金業務管理方法の実施細則」(送金〔2014〕53号)に基づいて行われます。

(三)銀行は、人民元建ての貴金属(金、銀、プラチナを含むが、限定されません)の売買業務、および上海金取引所で従事する金と銀の現物の受け渡し業務を延期して、外国為替のオープンゲートの外の市場で貴金属取引取引を取引して、自分自身の決済決済取引取引を行うことができます。

(4)金の輸入、利潤、資本金(運転資金、政策的な資本注入を含まない)、直接投資などの銀行の下では、為替コンバージェンスの原則に基づいて、人民元の為替派生商品の業務を処理する必要がありますし、自己を保持する必要があります真実性やサポート材料。銀行独自のデリバティブ取引は、顧客デリバティブ取引は銀行の決済統計に含まれます。

六、この通知は発表の日から実施します。『国家外国為替管理局の先物決済業務の協力に関する問題に関する通知』(彙発〔2010〕62号)、『国家外国為替管理局の銀行貴金属業務の為替レート開放に関する問題に関する通知』(彙発〔2012〕8号)及び『国家外国為替管理局の先物決済業務の改善に関する問題に関する通知』(彙発〔2018〕3号)と同時に廃止されます。これまでの規定と本通知が一致しない場合は、本通知に準じます。

国家外国為替管理局の各支局、外国為替管理部はこの通知を受け取ったら、直ちに管轄内のセンター支局、支局及び管轄内の関系金融机関に転送します。

特にお知らせします。

 

添付ファイル:銀行は協力して人民元の対外国為替派生商品業務の細則を取り扱います

 

外国為替管理局です

2022年5月12日です